Fu così chiamata in onore del vescovo Pio Santi che, nel 1789, volle l'ampliamento del precedente edificio sacro innalzato nel 1641 e detto della Visitazione o della Madonna del Carmine. All'interno si trova una tela seicentesca con la Madonna del Carmine ed i Santi Giovanni Battista e Giuseppe e un dipinto purista con la Madonna col Bambino in trono ed i Santi Pio papa ed Antonio abate.